Siirry sisältöön

Managed Futures -sijoituskori

Sijoituskori, jossa sijoituspäätösten apuna toimii tekoäly ja algoritmit.

 

Mandatum Lifen Managed Futures -sijoituskori hyödyntää päätöksenteossa Gradient Systemsin tekoälykoneistoa. Tässä sijoitusstrategiassa  todennäköisyysmallinnus sekä koneoppiminen yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla ja sen ansiosta sijoituskori voi tavoitella positiivista tuottoa kaikissa markkinaympäristöissä.

Sijoitusstrategia

Sijoituskorin sijoituspäätösten tekemisessä salkunhoitaja hyödyntää tekoälyä, joka tekee eri aikavälien ennusteita finanssimarkkinoiden kehityksestä. Tekoälyä hyödyntäen pystytään myös optimoimaan näihin ennusteisiin pohjautuva portfolio. Tuottoa tavoitellaan kaikissa markkinaolosuhteissa.

 

Hajautus

Sijoituskori hajauttaa sijoitukset kattavasti eri puolille maailmaa ja useisiin omaisuusluokkiin, kuten osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin ja valuuttoihin.

Trendit

Käytösmallien ja trendien hyödyntäminen johtavaan tekoälytutkimukseen perustuvien menetelmien avulla. ​Tekoäly pystyy operoimaan eri mittaisilla aikajaksoilla ja muokkaamaan sijoitusportfoliota nopeasti tilanteen mukaan.

Tekoälykone varmistaa ajantasaisimmat analyysit ja ennusteet

Managed Futures -sijoituskorissa salkunhoitaja pystyy hyödyntämään Gradient Systemsin tekoälykoneen jatkuvasti päivittämää ennustetta ja käyttämään tätä tietoa sijoitusvalintojen ja -päätösten tukena. Tekoälykoneen avulla voidaan varmistaa, että salkunhoitajalla on aina viimeisimmät analyysit käytettävissään päätöksentekoa varten.

Perusteellisessa historiatesteissä, sekä toiminnalla rahaston alussa, on pystytty osoittamaan, että Gradient Systemsin tekoälykoneen tulokset ovat hyvin kilpailukykysiä ja tekoälyn avulla voidaan hyötyä lyhyen ja pitkän aikavälin ennusteista tilanteissa, joissa markkinaolosuhteet ovat vaihtelevat. Gradient Systemsin tekoälykone voidaan räätälöidä käyttämään monia eri strategioita useissa eri omaisuusluokissa, kuten osakkeissa, valuutoissa ja joukkovelkakirjoissa.

 

Käytetyt menetelmät

  • Strategia hyödyntää koneoppimisteknologiaa identifioidakseen trendejä, tutkien jopa petatavujen kokoisia datamassoja​.

  • Signaaleista luodaan todennäköisyyslaskentaan perustuvia, tulevia kurssiliikkeitä ennustavia malleja​.

  • Lisäarvo syntyy kahdesta eri lähteestä – yksittäisille sijoituskohteille on luotu optimaalisia, tekoälyyn pohjautuvia strategioita, ja lisäksi kaikki signaalit yhdistetään niin ikään tekoälyyn pohjautuvalla portfolio-optimoinnilla​.

  • Hajautus on kattava: eri omaisuusluokkiin, eri maihin, eri aikavyöhykkeisiin, eri valuuttoihin – ja useamman eri tekoälypohjaisen systeemin avulla​.

  • Laajassa testauksessa Gradient Systemsin algoritmit suoriutuivat säännöllisesti vertailukelpoisia rahastoja ja indeksejä paremmin, osoittaen kyvyn hyödyntää lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin ennusteita jopa huomattavan markkinavolatiliteetin olosuhteissa​.

  • Johtavan akateemikoista, tiedemiehistä ja rahoitusalan ammattilaisista koostuvan tiimin avulla Gradient Systemsin asiantuntijuus on tekoälytutkimuksen ja kvantitatiivisen sijoitustutkimuksen eturintamassa.

Millaisia kauppoja tekoäly on suositellut alkuvuonna 2020?

”Rahasto on käyttäytynyt alkuvuonna juuri sillä tavalla kuin yllä mainituissa markkinoiden stressitilanteissa aiemminkin. Se on selvinnyt hyvin pienellä miinuksella suhteessa osakemarkkinaan", kertoo Managed Futures Fund -sijotusrahaston salkunhoitaja Ville Rantanen. 

Lue artikkeli

Ihmistä parempi sijoittaja?

Kone ei tukehdu informaatioähkyyn tai tee epäloogisia päätöksiä. Ihmisen käskyttämä tekoäly tuo hyötyä myös sijoittajalle.

Myös finanssimaailmassa tekoälyä hyödynnetään entistä enemmän. Brittiyhtiö PROWLER.io on sen ytimessä. 

Lue artikkeli